5月20日下午，上海交通大学上海高级金融学院李祥林教授应邀为我院师生带来主题为“Risk Neutral Pricing of Credit Portfolios”（信用风险组合的风险中性定价）的专题讲座。我院党委书记黄文礼、教师喻贞出席讲座。讲座由我院副院长傅俊辉主持。

主讲人介绍

李祥林现任上海交通大学上海高级金融学院教授, 中国金融研究院副院长,风险管理研究中心，金融科技研究中心主任， 金融硕士项目联席主任。加入高金之前，在中外一流金融机构工作二十多年，在风险管理，金融新产品开发和研究，资产管理，保险和信息技术等领域有丰富的高级管理经验。曾担任中国国际金融有限公司首席风险官，花旗银行和巴克莱资本全球信用衍生品数量分析和研究，美国国际集团资产管理分析部门负责人。李教授拥有加拿大滑铁卢大学统计学博士学位，以及精算、工商管理和经济学硕士学位和数学学士学位。 李博士是信用衍生产品早期开拓者之一， 发明的信用组合定价公式被市场广泛使用和学术界认可，并获华尔街日报（WSJ）头版， 金融时报 （Financial Times），日本经济新闻（Nikkei）, 加拿大国家广播公司新闻 （CBC News）等报道。

讲座伊始，李祥林介绍了风险中性定价的基本原理及其在金融领域的重要性，分享了关于“如何在组合层次上管理信用风险”这一业界重要问题的看法。他提出，在金融风险管理中，对信用风险组合进行准确定价是至关重要的，而风险中性定价方法提供了一种有效的解决方案。

李祥林详细阐述了风险中性定价模型在信用风险组合中的应用。在谈到如何将理论应用于实践时，分享了自己在金融行业的丰富经历。他强调数据分析和模型构建在信用风险管理中的重要性，并说明只有不断优化模型，提高数据分析的准确性，才能更好地应对金融风险。同时指出数据的质量和完整性在定价过程中的重要性，并分享了自己在处理实际问题时的经验和技巧。

在讲座的互动环节，师生们积极提问，李祥林也耐心细致地一一解答。他对于信用风险定价的深入理解和独到见解，赢得了在场师生的阵阵掌声。李祥林对在座的学生提出了殷切希望，他鼓励同学们积极探索金融科技的前沿领域，不断提升自己的专业素养和实践能力，为未来的金融行业发展贡献力量。